交易API¶

一分钟上手¶

如下范例，创建api交易对象，先调用unlock_trade对交易解锁，然后调用place_order下单，以700.0价格，买100股腾讯00700，最后关闭对象。

注意交易对象区分港股美股。

from futu import *
pwd_unlock = '123456'
trd_ctx = OpenHKTradeContext(host='127.0.0.1', port=11111)
print(trd_ctx.unlock_trade(pwd_unlock))
print(trd_ctx.place_order(price=700.0, qty=100, code="HK.00700", trd_side=TrdSide.BUY))
trd_ctx.close()

接口类对象¶

OpenHKTradeContext、OpenUSTradeContext、OpenHKCCTradeContext(A股通)、OpenCNTradeContext - 交易接口类¶

init¶

__init__(host='127.0.0.1', port=11111, is_encrypt=None)¶

构造函数

Parameters:	host – str FutuOpenD监听的IP地址 port – int FutuOpenD监听的IP端口 is_encrypt – bool 是否启用加密。默认为None，表示使用 SysConfig.enable_proto_encrypt 的设置。

from futu import *
quote_ctx = OpenHKTradeContext(host='127.0.0.1', port=11111, is_encrypt=False)
quote_ctx.close()

close¶

close()

关闭上下文对象。默认情况下，futu-api内部创建的线程会阻止进程退出，只有当所有context都close后，进程才能正常退出。但通过SysConfig.set_all_thread_daemon可以设置所有内部线程为daemon线程，这时即使没有调用context的close，进程也可以正常退出。

from futu import *
quote_ctx = OpenHKTradeContext(host='127.0.0.1', port=11111)
quote_ctx.close()

get_acc_list - 获取交易业务账户列表¶

get_acc_list(self)¶

获取交易业务账户列表。要调用交易接口前，必须先获取此列表，后续交易接口根据不同市场传入不同的交易业务账户ID，传0默认第一个账户

Return(ret_code, ret_data):
	ret_code为RET_OK时，ret_data为DataFrame数据，否则为错误原因字符串，DataFrame数据如下：

参数	类型	说明
acc_id	int	交易业务账户
trd_env	str	交易环境， TrdEnv TrdEnv.REAL(真实环境)或TrdEnv.SIMULATE(仿真环境)
acc_type	str	账户类型，见 TrdAccType
card_num	str	卡号，同客户端内的展示

Example:

from futu import *
trd_ctx = OpenHKTradeContext(host='127.0.0.1', port=11111)
print(trd_ctx.get_acc_list())
trd_ctx.close()

unlock_trade - 解锁交易¶

unlock_trade(self, password, password_md5=None, is_unlock=True)¶

解锁交易。

Parameters:

password – str，交易密码，如果password_md5不为空就使用传入的password_md5解锁，否则使用password转MD5得到password_md5再解锁
password_md5 – str，交易密码的32位MD5加密16进制字符串(全小写)，解锁交易必须要填密码，锁定交易忽略
is_unlock – bool，解锁或锁定，True解锁，False锁定

Return(ret_code, ret_data):

ret == RET_OK时, data为None，如果之前已经解锁过了，data为提示字符串，指示出已经解锁

ret != RET_OK时， data为错误字符串

Example:

from futu import *
pwd_unlock = '123456'
trd_ctx = OpenHKTradeContext(host='127.0.0.1', port=11111)
print(trd_ctx.unlock_trade(pwd_unlock))
trd_ctx.close()

accinfo_query - 获取账户资金数据¶

accinfo_query(self, trd_env=TrdEnv.REAL, acc_id=0, acc_index=0, refresh_cache=False)¶

获取账户资金数据。获取账户的资产净值、证券市值、现金、购买力等资金数据。

Parameters:

trd_env – str，交易环境 TrdEnv ，TrdEnv.REAL(真实环境)或TrdEnv.SIMULATE(仿真环境)
acc_id – int，交易业务账户ID，acc_id为ID号时以acc_id为准，传0使用acc_index所对应的账户
acc_index – int，交易业务子账户ID列表所对应的下标，默认0，表示第1个业务ID
refresh_cache – bool, True表示立即向server重新请求数据，而不是使用OpenD的缓存，此时会受到频率限制 FreqLimit。默认False。特殊情况导致缓存没有及时更新才需要刷新。

Return(ret_code, ret_data):

ret_code为RET_OK时，ret_data为DataFrame数据，否则为错误原因字符串，DataFrame数据如下：

参数	类型	说明
power	float	购买力，即可使用用于买入的资金
total_assets	float	资产净值
cash	float	现金
market_val	float	证券市值
frozen_cash	float	冻结金额
avl_withdrawal_cash	float	可提金额

Example:

from futu import *
pwd_unlock = '123456'
trd_ctx = OpenHKTradeContext(host='127.0.0.1', port=11111)
trd_ctx.unlock_trade(pwd_unlock)
print(trd_ctx.accinfo_query())
trd_ctx.close()

position_list_query - 获取账户持仓列表¶

position_list_query(self, code='', pl_ratio_min=None, pl_ratio_max=None, trd_env=TrdEnv.REAL, acc_id=0, acc_index=0, refresh_cache=False)¶

获取账户持仓列表。获取账户的证券持仓列表。

Parameters:

code – str，代码过滤，只返回包含这个代码的数据，没传不过滤，返回所有
pl_ratio_min – float，过滤盈亏比例下限，高于此比例的会返回，如0.1，返回盈亏比例大于10%的持仓
pl_ratio_max – float，过滤盈亏比例上限，低于此比例的会返回，如0.2，返回盈亏比例小于20%的持仓
trd_env – str，交易环境 TrdEnv ，TrdEnv.REAL(真实环境)或TrdEnv.SIMULATE(仿真环境)
acc_id – int，交易业务账户ID，acc_id为ID号时以acc_id为准，传0使用acc_index所对应的账户
acc_index – int，交易业务子账户ID列表所对应的下标，默认0，表示第1个业务ID
refresh_cache – bool, True表示立即向server重新请求数据，而不是使用OpenD的缓存，此时会受到频率限制 FreqLimit。默认False。特殊情况导致缓存没有及时更新才需要刷新。

Return(ret_code, ret_data):

ret_code为RET_OK时，ret_data为DataFrame数据，否则为错误原因字符串，DataFrame数据如下：

参数	类型	说明
position_side	str	持仓方向，PositionSide.LONG(多仓)或PositionSide.SHORT(空仓)
code	str	代码
stock_name	str	名称
qty	float	持有数量，2位精度，期权单位是”张”，下同
can_sell_qty	float	可卖数量
nominal_price	float	市价，3位精度(A股2位)
cost_price	float	成本价，无精度限制
cost_price_valid	bool	成本价是否有效，True有效，False无效
market_val	float	市值，3位精度(A股2位)
pl_ratio	float	盈亏比例，无精度限制（该字段为百分比字段，默认不展示%）
pl_ratio_valid	bool	盈亏比例是否有效，True有效，False无效
pl_val	float	盈亏金额，3位精度(A股2位)
pl_val_valid	bool	盈亏金额是否有效，True有效，False无效
today_pl_val	float	今日盈亏金额，3位精度(A股2位)，下同
today_buy_qty	float	今日买入总量
today_buy_val	float	今日买入总额
today_sell_qty	float	今日卖出总量
today_sell_val	float	今日卖出总额

Example:

from futu import *
pwd_unlock = '123456'
trd_ctx = OpenHKTradeContext(host='127.0.0.1', port=11111)
trd_ctx.unlock_trade(pwd_unlock)
print(trd_ctx.position_list_query())
trd_ctx.close()

place_order - 下单¶

place_order(self, price, qty, code, trd_side, order_type=OrderType.NORMAL, adjust_limit=0, trd_env=TrdEnv.REAL, acc_id=0, acc_index=0, remark=None)¶

下单交易。

注意，由于python api是同步的，但网络收发是异步的，当place_order对应的应答数据包与订单成交推送（TradeDealHandlerBase）或订单状态变化推送（TradeOrderHandlerBase）间隔很短时，就可能出现虽然是place_order的数据包先返回，但推送的回调会先被调用的情况。例如可能先调用了TradeOrderHandlerBase，然后place_order这个接口才返回。

Parameters:

price – float，订单价格，3位精度(A股2位)，当订单是市价单或竞价单类型，忽略该参数传值
qty – float，订单数量，2位精度，期权单位是”张”
code – str，代码
trd_side – str，交易方向，参考 TrdSide 类的定义
order_type – str，订单类型，参考 OrderType 类的定义
adjust_limit – folat，港股有价位表，订单价格必须在规定的价位上，OpenD会对传入价格自动调整到合法价位上，此参数指定价格调整方向和调整幅度百分比限制，正数代表向上调整，负数代表向下调整，具体值代表调整幅度限制，如：0.015代表向上调整且幅度不超过1.5%；-0.01代表向下调整且幅度不超过1%
trd_env – str，交易环境 TrdEnv ， TrdEnv.REAL(真实环境)或TrdEnv.SIMULATE(仿真环境)
acc_id – int，交易业务账户ID，acc_id为ID号时以acc_id为准，传0使用acc_index所对应的账户
acc_index – int，交易业务子账户ID列表所对应的下标，默认0，表示第1个业务ID
remark – str，备注，转成utf8后的长度不能超过64字节。后面订单数据都会带上这个备注。用户自己使用，OpenD不做处理，仅作为订单数据存储。

Return(ret_code, ret_data):

ret_code为RET_OK时，ret_data为DataFrame数据，否则为错误原因字符串，DataFrame数据跟下面的 order_list_query (获取订单列表)相同。

如果是OpenHKCCTradeContext，返回数据中order_type仅有OrderType.NORMAL

Example:

from futu import *
pwd_unlock = '123456'
trd_ctx = OpenHKTradeContext(host='127.0.0.1', port=11111)
print(trd_ctx.unlock_trade(pwd_unlock))
print(trd_ctx.place_order(price=700.0, qty=100, code="HK.00700", trd_side=TrdSide.SELL))
trd_ctx.close()

Note

接口限制请参见下单限制

order_list_query - 获取订单列表¶

order_list_query(self, order_id="", status_filter_list=[], code='', start='', end='', trd_env=TrdEnv.REAL, acc_id=0, acc_index=0, refresh_cache=False)¶

获取订单列表。获取账户的交易订单列表。

Parameters:

order_id – str，订单号过滤，只返回此订单号的数据，没传不过滤，返回所有
status_filter_list – str数组，订单状态过滤，只返回这些状态的订单数据，没传不过滤，返回所有，参考 OrderStatus 类的定义
code – str，代码过滤，只返回包含这个代码的数据，没传不过滤，返回所有
start – str，开始时间，严格按YYYY-MM-DD HH:MM:SS或YYYY-MM-DD HH:MM:SS.MS格式传
end – str，结束时间，严格按YYYY-MM-DD HH:MM:SS或YYYY-MM-DD HH:MM:SS.MS格式传
trd_env – str，交易环境 TrdEnv ，TrdEnv.REAL(真实环境)或TrdEnv.SIMULATE(仿真环境)
acc_id – int，交易业务账户ID，acc_id为ID号时以acc_id为准，传0使用acc_index所对应的账户
acc_index – int，交易业务子账户ID列表所对应的下标，默认0，表示第1个业务ID
refresh_cache – bool, True表示立即向server重新请求数据，而不是使用OpenD的缓存，此时会受到频率限制 FreqLimit。默认False。特殊情况导致缓存没有及时更新才需要刷新。

Return(ret_code, ret_data):

ret_code为RET_OK时，ret_data为DataFrame数据，否则为错误原因字符串，DataFrame数据如下：

参数	类型	说明
trd_side	str	交易方向，参考 TrdSide 类的定义
order_type	str	订单类型，参考 OrderType 类的定义。OpenHKCCTradeContext仅返回NORMAL
order_status	str	订单状态，参考 OrderStatus 类的定义。OpenHKCCTradeContext没有DISABLED
order_id	str	订单号
code	str	代码
stock_name	str	名称
qty	float	订单数量，2位精度，期权单位是”张”
price	float	订单价格，3位精度(A股2位)
create_time	str	创建时间，严格按YYYY-MM-DD HH:MM:SS或YYYY-MM-DD HH:MM:SS.MS格式传
updated_time	str	最后更新时间，严格按YYYY-MM-DD HH:MM:SS或YYYY-MM-DD HH:MM:SS.MS格式传
dealt_qty	float	成交数量，2位精度，期权单位是”张”
dealt_avg_price	float	成交均价，无精度限制
last_err_msg	str	最后的错误描述，如果有错误，会有此描述最后一次错误的原因，无错误为空
remark	str	备注，详见 place_order 的说明。

Example:

from futu import *
pwd_unlock = '123456'
trd_ctx = OpenHKTradeContext(host='127.0.0.1', port=11111)
print(trd_ctx.unlock_trade(pwd_unlock))
print(trd_ctx.order_list_query())
trd_ctx.close()

modify_order - 修改订单¶

modify_order(self, modify_order_op, order_id, qty, price, adjust_limit=0, trd_env=TrdEnv.REAL, acc_id=0, acc_index=0)¶

修改订单。修改订单，包括修改订单的价格和数量(即以前的改单)、撤单、失效、生效、删除等。

如果是OpenHKCCTradeContext，将不支持改单。可撤单。删除订单是本地操作。

Parameters:

modify_order_op – str，改单操作类型，参考 ModifyOrderOp 类的定义，有
order_id – str，订单号
qty – float，(改单有效)新的订单数量，2位精度，期权单位是”张”
price – float，(改单有效)新的订单价格，3位精度(A股2位)
adjust_limit – folat，(改单有效)港股有价位表，订单价格必须在规定的价位上，OpenD会对传入价格自动调整到合法价位上，此参数指定价格调整方向和调整幅度百分比限制，正数代表向上调整，负数代表向下调整，具体值代表调整幅度限制，如：0.015代表向上调整且幅度不超过1.5%；-0.01代表向下调整且幅度不超过1%
trd_env – str，交易环境 TrdEnv ，TrdEnv.REAL(真实环境)或TrdEnv.SIMULATE(仿真环境)
acc_id – int，交易业务账户ID，acc_id为ID号时以acc_id为准，传0使用acc_index所对应的账户
acc_index – int，交易业务子账户ID列表所对应的下标，默认0，表示第1个业务ID

Return(ret_code, ret_data):

ret_code为RET_OK时，ret_data为DataFrame数据，否则为错误原因字符串，DataFrame数据如下：

参数	类型	说明
trd_env	str	交易环境 TrdEnv ，TrdEnv.REAL(真实环境)或TrdEnv.SIMULATE(仿真环境)
order_id	str	str，订单号

Example:

from futu import *
pwd_unlock = '123456'
trd_ctx = OpenHKTradeContext(host='127.0.0.1', port=11111)
print(trd_ctx.unlock_trade(pwd_unlock))
order_id = "12345"
print(trd_ctx.modify_order(ModifyOrderOp.CANCEL, order_id, 0, 0))
trd_ctx.close()

Note

接口限制请参见改单限制

cancel_all_order - 撤消全部订单¶

cancel_all_order(self, trd_env=TrdEnv.REAL, acc_id=0, acc_index=0)¶

撤消全部订单。

Return(ret_code, ret_data):
Parameters:	trd_env – str，交易环境 TrdEnv ，TrdEnv.REAL(真实环境)或TrdEnv.SIMULATE(仿真环境)，仿真环境不支持该协议。 acc_id – int，交易业务账户ID，acc_id为ID号时以acc_id为准，传0使用acc_index所对应的账户 acc_index – int，交易业务子账户ID列表所对应的下标，默认0，表示第1个业务ID
	ret_code为RET_OK时，表示发送请求成功，具体撤单回调消息参考 TradeOrderHandlerBase
Example:

from futu import *
pwd_unlock = '123456'
trd_ctx = OpenHKTradeContext(host='127.0.0.1', port=11111)
print(trd_ctx.unlock_trade(pwd_unlock))
print(trd_ctx.cancel_all_order())
trd_ctx.close()

Note

接口限制请参见改单限制
模拟交易以及A股通暂不支持全部撤单

change_order - 改单(老接口，兼容以前)¶

change_order(self, order_id, price, qty, adjust_limit=0, trd_env=TrdEnv.REAL, acc_id=0, acc_index=0)¶

改单(老接口，兼容以前)。改单，即修改订单的价格和数量，是modify_order修改订单的一种操作，为兼容以前，保留此接口，新写代码请使用modify_order。

Parameters:

order_id – str，订单号
qty – float，(改单有效)新的订单数量，2位精度，期权单位是”张”
price – float，(改单有效)新的订单价格，3位精度(A股2位)
adjust_limit – folat，(改单有效)港股有价位表，订单价格必须在规定的价位上，OpenD会对传入价格自动调整到合法价位上，此参数指定价格调整方向和调整幅度百分比限制，正数代表向上调整，负数代表向下调整，具体值代表调整幅度限制，如：0.015代表向上调整且幅度不超过1.5%；-0.01代表向下调整且幅度不超过1%
trd_env – str，交易环境 TrdEnv ，TrdEnv.REAL(真实环境)或TrdEnv.SIMULATE(仿真环境)
acc_id – int，交易业务账户ID，传0默认第一个账户

Return(ret_code, ret_data):

ret_code为RET_OK时，ret_data为DataFrame数据，否则为错误原因字符串，DataFrame数据跟下面的modify_order(修改订单)相同。

如果是OpenHKCCTradeContext，将直接返回(RET_ERROR, msg)

Example:

from futu import *
pwd_unlock = '123456'
trd_ctx = OpenHKTradeContext(host='127.0.0.1', port=11111)
print(trd_ctx.unlock_trade(pwd_unlock))
order_id = "12345"
print(trd_ctx.change_order(order_id, 100.0, 1))
trd_ctx.close()

Note

接口限制请参见改单限制

deal_list_query - 获取成交列表¶

deal_list_query(self, code="", trd_env=TrdEnv.REAL, acc_id=0, acc_index=0, refresh_cache=False)¶

获取成交列表。获取账户的交易成交列表。

Parameters:

code – str，代码过滤，只返回包含这个代码的数据，没传不过滤，返回所有
trd_env – str，交易环境 TrdEnv ，TrdEnv.REAL(真实环境)或TrdEnv.SIMULATE(仿真环境)
acc_id – int，交易业务账户ID，acc_id为ID号时以acc_id为准，传0使用acc_index所对应的账户
acc_index – int，交易业务子账户ID列表所对应的下标，默认0，表示第1个业务ID
refresh_cache – bool, True表示立即向server重新请求数据，而不是使用OpenD的缓存，此时会受到频率限制 FreqLimit。默认False。特殊情况导致缓存没有及时更新才需要刷新。

Return(ret_code, ret_data):

ret_code为RET_OK时，ret_data为DataFrame数据，否则为错误原因字符串，DataFrame数据如下：

参数	类型	说明
trd_side	str	交易方向，参考 TrdSide 类的定义
deal_id	str	成交号
order_id	str	订单号
code	str	代码
stock_name	str	名称
qty	float	成交数量，2位精度，期权单位是”张”
price	float	成交价格，3位精度(A股2位)
create_time	str	创建时间，严格按YYYY-MM-DD HH:MM:SS或YYYY-MM-DD HH:MM:SS.MS格式传
counter_broker_id	int	对手经纪号，港股有效。OpenHKCCTradeContext无此字段
counter_broker_name	str	对手经纪名称，港股有效。OpenHKCCTradeContext无此字段
status	str	成交状态，见 DealStatus

Example:

from futu import *
pwd_unlock = '123456'
trd_ctx = OpenHKTradeContext(host='127.0.0.1', port=11111)
print(trd_ctx.unlock_trade(pwd_unlock))
order_id = "12345"
print(trd_ctx.deal_list_query(code='HK.00700'))
trd_ctx.close()

history_order_list_query - 获取历史订单列表¶

history_order_list_query(self, status_filter_list=[], code='', start='', end='', trd_env=TrdEnv.REAL, acc_id=0, acc_index=0)¶

获取历史订单列表。获取账户的历史交易订单列表。

Return(ret_code, ret_data):
Parameters:	status_filter_list – str数组，订单状态过滤，只返回这些状态的订单数据，没传不过滤，返回所有，参考 OrderStatus 类的定义 code – str，代码过滤，只返回包含这个代码的数据，没传不过滤，返回所有 start – str，开始时间，严格按YYYY-MM-DD HH:MM:SS或YYYY-MM-DD HH:MM:SS.MS格式传 end – str，结束时间，严格按YYYY-MM-DD HH:MM:SS或YYYY-MM-DD HH:MM:SS.MS格式传 trd_env – str，交易环境 TrdEnv ，TrdEnv.REAL(真实环境)或TrdEnv.SIMULATE(仿真环境) acc_id – int，交易业务账户ID，acc_id为ID号时以acc_id为准，传0使用acc_index所对应的账户 acc_index – int，交易业务子账户ID列表所对应的下标，默认0，表示第1个业务ID
	ret_code为RET_OK时，ret_data为DataFrame数据，否则为错误原因字符串，DataFrame数据跟上面的 order_list_query (获取订单列表)相同
Example:

from futu import *
pwd_unlock = '123456'
trd_ctx = OpenHKTradeContext(host='127.0.0.1', port=11111)
print(trd_ctx.unlock_trade(pwd_unlock))
order_id = "12345"
print(trd_ctx.history_order_list_query([OrderStatus.FILLED_ALL, OrderStatus.FILLED_PART], 'HK.00700'))
trd_ctx.close()

Note

接口限制请参见获取历史订单列表限制

history_deal_list_query - 获取历史成交列表¶

history_deal_list_query(self, code='', start='', end='', trd_env=TrdEnv.REAL, acc_id=0, acc_index=0)¶

获取历史成交列表。获取账户的历史交易成交列表。

Return(ret_code, ret_data):
Parameters:	code – str，代码过滤，只返回包含这个代码的数据，没传不过滤，返回所有 start – str，开始时间，严格按YYYY-MM-DD HH:MM:SS或YYYY-MM-DD HH:MM:SS.MS格式传 end – str，结束时间，严格按YYYY-MM-DD HH:MM:SS或YYYY-MM-DD HH:MM:SS.MS格式传 trd_env – str，交易环境 TrdEnv ，TrdEnv.REAL(真实环境)或TrdEnv.SIMULATE(仿真环境) acc_id – int，交易业务账户ID，acc_id为ID号时以acc_id为准，传0使用acc_index所对应的账户 acc_index – int，交易业务子账户ID列表所对应的下标，默认0，表示第1个业务ID
	ret_code为RET_OK时，ret_data为DataFrame数据，否则为错误原因字符串，DataFrame数据跟上面的 deal_list_query (获取成交列表)相同
Example:

from futu import *
pwd_unlock = '123456'
trd_ctx = OpenHKTradeContext(host='127.0.0.1', port=11111)
print(trd_ctx.unlock_trade(pwd_unlock))
order_id = "12345"
print(trd_ctx.history_deal_list_query('HK.00700'))
trd_ctx.close()

Note

接口限制请参见获取历史成交列表限制

acctradinginfo_query - 查询账户下最大可买卖数量¶

acctradinginfo_query(self, order_type, code, price, order_id=None, adjust_limit=0, trd_env=TrdEnv.REAL, acc_id=0, acc_index=0)¶

查询账户下最大可买卖数量

Parameters:

order_type – 订单类型，参见 OrderType
code – 证券代码，例如’HK.00700’
price – 报价，3位精度
order_id – 订单号。如果是新下单，则可以传None。如果是改单则要传单号，此时计算最大可买可卖时会包括该订单所消耗的购买力，新下订单需要等待半秒才可使用该接口。
adjust_limit – 调整方向和调整幅度百分比限制，正数代表向上调整，负数代表向下调整，具体值代表调整幅度限制，如：0.015代表向上调整且幅度不超过1.5%；-0.01代表向下调整且幅度不超过1%。默认0表示不调整
trd_env – 交易环境，参见 TrdEnv
acc_id – 业务账号，默认0表示第1个
acc_index – int，交易业务子账户ID列表所对应的下标，默认0，表示第1个业务ID

Return (ret_code, ret_data):

ret == RET_OK, data为pd.DataFrame，数据列如下

ret != RET_OK, data为错误信息

参数	类型	说明
max_cash_buy	float	不使用融资，仅自己的现金最大可买整手股数
max_cash_and_margin_buy	float	使用融资，自己的现金 + 融资资金总共的最大可买整手股数
max_position_sell	float	不使用融券(卖空)，仅自己的持仓最大可卖整手股数
max_sell_short	float	使用融券(卖空)，最大可卖空整手股数，不包括多仓
max_buy_back	float	卖空后，需要买回的最大整手股数。因为卖空后，必须先买回已卖空的股数，还掉股票，才能再继续买多。

Example:

from futu import *
pwd_unlock = '123456'
trd_ctx = OpenHKTradeContext(host='127.0.0.1', port=11111)
print(trd_ctx.unlock_trade(pwd_unlock))
order_id = "12345"
print(trd_ctx.acctradinginfo_query(OrderType.NORMAL, 'HK.00700', 400, order_id, 0.01))
trd_ctx.close()

Note

接口限制请参见获取最大交易数量限制

TradeOrderHandlerBase - 响应订单推送基类¶

on_recv_rsp - 响应订单推送¶

on_recv_rsp(self, rsp_pb)¶

响应订单推送。OpenD会主动推送订单的最新更新数据过来，需要客户端响应处理。

该类与place_order返回的顺序参见 place_order 的说明。

Return(ret_code, ret_data):
Parameters:	rsp_pb – class，订单推送协议pb对象
	ret_code为RET_OK时，ret_data为DataFrame数据，否则为错误原因字符串，DataFrame数据跟上面的 order_list_query (获取订单列表)相同
Example:

from futu import *
from time import sleep
class TradeOrderTest(TradeOrderHandlerBase):
  """ order update push"""
  def on_recv_rsp(self, rsp_pb):
      ret, content = super(TradeOrderTest, self).on_recv_rsp(rsp_pb)

      if ret == RET_OK:
          print("* TradeOrderTest content={}\n".format(content))

      return ret, content

pwd_unlock = '123456'
trd_ctx = OpenHKTradeContext(host='127.0.0.1', port=11111)
trd_ctx.set_handler(TradeOrderTest())
print(trd_ctx.unlock_trade(pwd_unlock))
print(trd_ctx.place_order(price=700.0, qty=100, code="HK.00700", trd_side=TrdSide.SELL))

sleep(15)
trd_ctx.close()

TradeDealHandlerBase - 响应成交推送基类¶

on_recv_rsp - 响应成交推送¶

on_recv_rsp(self, rsp_pb)

响应成交推送。OpenD会主动推送新的成交数据过来，需要客户端响应处理

该类与place_order返回的顺序参见 place_order 的说明。

Return(ret_code, ret_data):
Parameters:	rsp_pb – class，成交推送协议pb对象
	ret_code为RET_OK时，ret_data为DataFrame数据，否则为错误原因字符串，DataFrame数据跟上面的 deal_list_query (获取成交列表)相同
Example:

from futu import *
from time import sleep
class TradeDealTest(TradeDealHandlerBase):
  """ order update push"""
  def on_recv_rsp(self, rsp_pb):
      ret, content = super(TradeDealTest, self).on_recv_rsp(rsp_pb)

      if ret == RET_OK:
          print("TradeDealTest content={}".format(content))

      return ret, content

pwd_unlock = '123456'
trd_ctx = OpenHKTradeContext(host='127.0.0.1', port=11111)
trd_ctx.set_handler(TradeDealTest())
print(trd_ctx.unlock_trade(pwd_unlock))
print(trd_ctx.place_order(price=700.0, qty=100, code="HK.00700", trd_side=TrdSide.SELL))

sleep(15)
trd_ctx.close()

交易API¶

一分钟上手¶

接口类对象¶

OpenHKTradeContext、OpenUSTradeContext、OpenHKCCTradeContext(A股通)、OpenCNTradeContext - 交易接口类¶

__init__¶

close¶

get_acc_list - 获取交易业务账户列表¶

unlock_trade - 解锁交易¶

accinfo_query - 获取账户资金数据¶

position_list_query - 获取账户持仓列表¶

place_order - 下单¶

order_list_query - 获取订单列表¶

modify_order - 修改订单¶

cancel_all_order - 撤消全部订单¶

change_order - 改单(老接口，兼容以前)¶

deal_list_query - 获取成交列表¶

history_order_list_query - 获取历史订单列表¶

history_deal_list_query - 获取历史成交列表¶

acctradinginfo_query - 查询账户下最大可买卖数量¶

TradeOrderHandlerBase - 响应订单推送基类¶

on_recv_rsp - 响应订单推送¶

TradeDealHandlerBase - 响应成交推送基类¶

on_recv_rsp - 响应成交推送¶

init¶