=========== 交易API =========== .. _TrdEnv: Base_API.html#trdenv .. _TrdMarket: Base_API.html#trdmarket .. _PositionSide: Base_API.html#positionside .. _OrderType : Base_API.html#ordertype .. _OrderStatus: Base_API.html#orderstatus .. _TrdSide: Base_API.html#trdside .. _ModifyOrderOp: Base_API.html#ModifyOrderOp .. _SysConfig.enable_proto_encrypt: Base_API.html#enable_proto_encrypt .. _TrdAccType: Base_API.html#trdacctype .. _DealStatus: Base_API.html#dealstatus .. _FreqLimit: ../protocol/intro.html#id27 一分钟上手 ============== 如下范例，创建api交易对象，先调用unlock_trade对交易解锁，然后调用place_order下单，以700.0价格，买100股腾讯00700，最后关闭对象。 注意交易对象区分港股美股。 .. code:: python from futu import * pwd_unlock = '123456' trd_ctx = OpenHKTradeContext(host='127.0.0.1', port=11111) print(trd_ctx.unlock_trade(pwd_unlock)) print(trd_ctx.place_order(price=700.0, qty=100, code="HK.00700", trd_side=TrdSide.BUY)) trd_ctx.close() 接口类对象 ============== OpenHKTradeContext、OpenUSTradeContext、OpenHKCCTradeContext(A股通)、OpenCNTradeContext - 交易接口类 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- __init__ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. py:function:: __init__(host='127.0.0.1', port=11111, is_encrypt=None) 构造函数 :param host: str FutuOpenD监听的IP地址 :param port: int FutuOpenD监听的IP端口 :param is_encrypt: bool 是否启用加密。默认为None，表示使用 SysConfig.enable_proto_encrypt_ 的设置。 .. code:: python from futu import * quote_ctx = OpenHKTradeContext(host='127.0.0.1', port=11111, is_encrypt=False) quote_ctx.close() close ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. py:function:: close 关闭上下文对象。默认情况下，futu-api内部创建的线程会阻止进程退出，只有当所有context都close后，进程才能正常退出。但通过SysConfig.set_all_thread_daemon可以设置所有内部线程为daemon线程，这时即使没有调用context的close，进程也可以正常退出。 .. code:: python from futu import * quote_ctx = OpenHKTradeContext(host='127.0.0.1', port=11111) quote_ctx.close() get_acc_list - 获取交易业务账户列表 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. py:function:: get_acc_list(self) 获取交易业务账户列表。要调用交易接口前，必须先获取此列表，后续交易接口根据不同市场传入不同的交易业务账户ID，传0默认第一个账户 :return(ret_code, ret_data): ret_code为RET_OK时，ret_data为DataFrame数据，否则为错误原因字符串，DataFrame数据如下： ============== =========== =================================================================== 参数 类型 说明 ============== =========== =================================================================== acc_id int 交易业务账户 trd_env str 交易环境， TrdEnv_ TrdEnv.REAL(真实环境)或TrdEnv.SIMULATE(仿真环境) acc_type str 账户类型，见 TrdAccType_ card_num str 卡号，同客户端内的展示 ============== =========== =================================================================== :example: .. code:: python from futu import * trd_ctx = OpenHKTradeContext(host='127.0.0.1', port=11111) print(trd_ctx.get_acc_list()) trd_ctx.close() ---------------------------- unlock_trade - 解锁交易 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. py:function:: unlock_trade(self, password, password_md5=None, is_unlock=True) 解锁交易。 :param password: str，交易密码，如果password_md5不为空就使用传入的password_md5解锁，否则使用password转MD5得到password_md5再解锁 :param password_md5: str，交易密码的32位MD5加密16进制字符串(全小写)，解锁交易必须要填密码，锁定交易忽略 :param is_unlock: bool，解锁或锁定，True解锁，False锁定 :return(ret_code, ret_data): ret == RET_OK时, data为None，如果之前已经解锁过了，data为提示字符串，指示出已经解锁 ret != RET_OK时， data为错误字符串 :example: .. code:: python from futu import * pwd_unlock = '123456' trd_ctx = OpenHKTradeContext(host='127.0.0.1', port=11111) print(trd_ctx.unlock_trade(pwd_unlock)) trd_ctx.close() ---------------------------- accinfo_query - 获取账户资金数据 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. py:function:: accinfo_query(self, trd_env=TrdEnv.REAL, acc_id=0, acc_index=0, refresh_cache=False) 获取账户资金数据。获取账户的资产净值、证券市值、现金、购买力等资金数据。 :param trd_env: str，交易环境 TrdEnv_ ，TrdEnv.REAL(真实环境)或TrdEnv.SIMULATE(仿真环境) :param acc_id: int，交易业务账户ID，acc_id为ID号时以acc_id为准，传0使用acc_index所对应的账户 :param acc_index: int，交易业务子账户ID列表所对应的下标，默认0，表示第1个业务ID :param refresh_cache: bool, True表示立即向server重新请求数据，而不是使用OpenD的缓存，此时会受到频率限制 FreqLimit_。默认False。特殊情况导致缓存没有及时更新才需要刷新。 :return(ret_code, ret_data): ret_code为RET_OK时，ret_data为DataFrame数据，否则为错误原因字符串，DataFrame数据如下： ===================== =========== ============================================================================================= 参数 类型 说明 ===================== =========== ============================================================================================= power float 购买力，即可使用用于买入的资金 total_assets float 资产净值 cash float 现金 market_val float 证券市值 frozen_cash float 冻结金额 avl_withdrawal_cash float 可提金额 ===================== =========== ============================================================================================= :example: .. code:: python from futu import * pwd_unlock = '123456' trd_ctx = OpenHKTradeContext(host='127.0.0.1', port=11111) trd_ctx.unlock_trade(pwd_unlock) print(trd_ctx.accinfo_query()) trd_ctx.close() ---------------------------- position_list_query - 获取账户持仓列表 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. py:function:: position_list_query(self, code='', pl_ratio_min=None, pl_ratio_max=None, trd_env=TrdEnv.REAL, acc_id=0, acc_index=0, refresh_cache=False) 获取账户持仓列表。获取账户的证券持仓列表。 :param code: str，代码过滤，只返回包含这个代码的数据，没传不过滤，返回所有 :param pl_ratio_min: float，过滤盈亏比例下限，高于此比例的会返回，如0.1，返回盈亏比例大于10%的持仓 :param pl_ratio_max: float，过滤盈亏比例上限，低于此比例的会返回，如0.2，返回盈亏比例小于20%的持仓 :param trd_env: str，交易环境 TrdEnv_ ，TrdEnv.REAL(真实环境)或TrdEnv.SIMULATE(仿真环境) :param acc_id: int，交易业务账户ID，acc_id为ID号时以acc_id为准，传0使用acc_index所对应的账户 :param acc_index: int，交易业务子账户ID列表所对应的下标，默认0，表示第1个业务ID :param refresh_cache: bool, True表示立即向server重新请求数据，而不是使用OpenD的缓存，此时会受到频率限制 FreqLimit_。默认False。特殊情况导致缓存没有及时更新才需要刷新。 :return(ret_code, ret_data): ret_code为RET_OK时，ret_data为DataFrame数据，否则为错误原因字符串，DataFrame数据如下： ===================== =========== =================================================================== 参数 类型 说明 ===================== =========== =================================================================== position_side str 持仓方向，PositionSide.LONG(多仓)或PositionSide.SHORT(空仓) code str 代码 stock_name str 名称 qty float 持有数量，2位精度，期权单位是"张"，下同 can_sell_qty float 可卖数量 nominal_price float 市价，3位精度(A股2位) cost_price float 成本价，无精度限制 cost_price_valid bool 成本价是否有效，True有效，False无效 market_val float 市值，3位精度(A股2位) pl_ratio float 盈亏比例，无精度限制（该字段为百分比字段，默认不展示%） pl_ratio_valid bool 盈亏比例是否有效，True有效，False无效 pl_val float 盈亏金额，3位精度(A股2位) pl_val_valid bool 盈亏金额是否有效，True有效，False无效 today_pl_val float 今日盈亏金额，3位精度(A股2位)，下同 today_buy_qty float 今日买入总量 today_buy_val float 今日买入总额 today_sell_qty float 今日卖出总量 today_sell_val float 今日卖出总额 ===================== =========== =================================================================== :example: .. code:: python from futu import * pwd_unlock = '123456' trd_ctx = OpenHKTradeContext(host='127.0.0.1', port=11111) trd_ctx.unlock_trade(pwd_unlock) print(trd_ctx.position_list_query()) trd_ctx.close() ---------------------------- place_order - 下单 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. py:function:: place_order(self, price, qty, code, trd_side, order_type=OrderType.NORMAL, adjust_limit=0, trd_env=TrdEnv.REAL, acc_id=0, acc_index=0, remark=None) 下单交易。 注意，由于python api是同步的，但网络收发是异步的，当place_order对应的应答数据包与订单成交推送（TradeDealHandlerBase）或订单状态变化推送（TradeOrderHandlerBase）间隔很短时，就可能出现虽然是place_order的数据包先返回，但推送的回调会先被调用的情况。例如可能先调用了TradeOrderHandlerBase，然后place_order这个接口才返回。 :param price: float，订单价格，3位精度(A股2位)，当订单是市价单或竞价单类型，忽略该参数传值 :param qty: float，订单数量，2位精度，期权单位是"张" :param code: str，代码 :param trd_side: str，交易方向，参考 TrdSide_ 类的定义 :param order_type: str，订单类型，参考 OrderType_ 类的定义 :param adjust_limit: folat，港股有价位表，订单价格必须在规定的价位上，OpenD会对传入价格自动调整到合法价位上，此参数指定价格调整方向和调整幅度百分比限制，正数代表向上调整，负数代表向下调整，具体值代表调整幅度限制，如：0.015代表向上调整且幅度不超过1.5%；-0.01代表向下调整且幅度不超过1% :param trd_env: str，交易环境 TrdEnv_ ， TrdEnv.REAL(真实环境)或TrdEnv.SIMULATE(仿真环境) :param acc_id: int，交易业务账户ID，acc_id为ID号时以acc_id为准，传0使用acc_index所对应的账户 :param acc_index: int，交易业务子账户ID列表所对应的下标，默认0，表示第1个业务ID :param remark: str，备注，转成utf8后的长度不能超过64字节。后面订单数据都会带上这个备注。用户自己使用，OpenD不做处理，仅作为订单数据存储。 :return(ret_code, ret_data): ret_code为RET_OK时，ret_data为DataFrame数据，否则为错误原因字符串，DataFrame数据跟下面的 order_list_query_ (获取订单列表)相同。 如果是OpenHKCCTradeContext，返回数据中order_type仅有OrderType.NORMAL :example: .. code:: python from futu import * pwd_unlock = '123456' trd_ctx = OpenHKTradeContext(host='127.0.0.1', port=11111) print(trd_ctx.unlock_trade(pwd_unlock)) print(trd_ctx.place_order(price=700.0, qty=100, code="HK.00700", trd_side=TrdSide.SELL)) trd_ctx.close() .. note:: * 接口限制请参见 `下单限制 <../protocol/intro.html#id25>`_ ---------------------------- order_list_query - 获取订单列表 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. py:function:: order_list_query(self, order_id="", status_filter_list=[], code='', start='', end='', trd_env=TrdEnv.REAL, acc_id=0, acc_index=0, refresh_cache=False) 获取订单列表。获取账户的交易订单列表。 :param order_id: str，订单号过滤，只返回此订单号的数据，没传不过滤，返回所有 :param status_filter_list: str数组，订单状态过滤，只返回这些状态的订单数据，没传不过滤，返回所有，参考 OrderStatus_ 类的定义 :param code: str，代码过滤，只返回包含这个代码的数据，没传不过滤，返回所有 :param start: str，开始时间，严格按YYYY-MM-DD HH:MM:SS或YYYY-MM-DD HH:MM:SS.MS格式传 :param end: str，结束时间，严格按YYYY-MM-DD HH:MM:SS或YYYY-MM-DD HH:MM:SS.MS格式传 :param trd_env: str，交易环境 TrdEnv_ ，TrdEnv.REAL(真实环境)或TrdEnv.SIMULATE(仿真环境) :param acc_id: int，交易业务账户ID，acc_id为ID号时以acc_id为准，传0使用acc_index所对应的账户 :param acc_index: int，交易业务子账户ID列表所对应的下标，默认0，表示第1个业务ID :param refresh_cache: bool, True表示立即向server重新请求数据，而不是使用OpenD的缓存，此时会受到频率限制 FreqLimit_。默认False。特殊情况导致缓存没有及时更新才需要刷新。 :return(ret_code, ret_data): ret_code为RET_OK时，ret_data为DataFrame数据，否则为错误原因字符串，DataFrame数据如下： ===================== =========== ======================================================================= 参数 类型 说明 ===================== =========== ======================================================================= trd_side str 交易方向，参考 TrdSide_ 类的定义 order_type str 订单类型，参考 OrderType_ 类的定义。OpenHKCCTradeContext仅返回NORMAL order_status str 订单状态，参考 OrderStatus_ 类的定义。OpenHKCCTradeContext没有DISABLED order_id str 订单号 code str 代码 stock_name str 名称 qty float 订单数量，2位精度，期权单位是"张" price float 订单价格，3位精度(A股2位) create_time str 创建时间，严格按YYYY-MM-DD HH:MM:SS或YYYY-MM-DD HH:MM:SS.MS格式传 updated_time str 最后更新时间，严格按YYYY-MM-DD HH:MM:SS或YYYY-MM-DD HH:MM:SS.MS格式传 dealt_qty float 成交数量，2位精度，期权单位是"张" dealt_avg_price float 成交均价，无精度限制 last_err_msg str 最后的错误描述，如果有错误，会有此描述最后一次错误的原因，无错误为空 remark str 备注，详见 place_order_ 的说明。 ===================== =========== ======================================================================= :example: .. code:: python from futu import * pwd_unlock = '123456' trd_ctx = OpenHKTradeContext(host='127.0.0.1', port=11111) print(trd_ctx.unlock_trade(pwd_unlock)) print(trd_ctx.order_list_query()) trd_ctx.close() ---------------------------- modify_order - 修改订单 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. py:function:: modify_order(self, modify_order_op, order_id, qty, price, adjust_limit=0, trd_env=TrdEnv.REAL, acc_id=0, acc_index=0) 修改订单。修改订单，包括修改订单的价格和数量(即以前的改单)、撤单、失效、生效、删除等。 如果是OpenHKCCTradeContext，将不支持改单。可撤单。删除订单是本地操作。 :param modify_order_op: str，改单操作类型，参考 ModifyOrderOp_ 类的定义，有 :param order_id: str，订单号 :param qty: float，(改单有效)新的订单数量，2位精度，期权单位是"张" :param price: float，(改单有效)新的订单价格，3位精度(A股2位) :param adjust_limit: folat，(改单有效)港股有价位表，订单价格必须在规定的价位上，OpenD会对传入价格自动调整到合法价位上，此参数指定价格调整方向和调整幅度百分比限制，正数代表向上调整，负数代表向下调整，具体值代表调整幅度限制，如：0.015代表向上调整且幅度不超过1.5%；-0.01代表向下调整且幅度不超过1% :param trd_env: str，交易环境 TrdEnv_ ，TrdEnv.REAL(真实环境)或TrdEnv.SIMULATE(仿真环境) :param acc_id: int，交易业务账户ID，acc_id为ID号时以acc_id为准，传0使用acc_index所对应的账户 :param acc_index: int，交易业务子账户ID列表所对应的下标，默认0，表示第1个业务ID :return(ret_code, ret_data): ret_code为RET_OK时，ret_data为DataFrame数据，否则为错误原因字符串，DataFrame数据如下： ===================== =========== =================================================================== 参数 类型 说明 ===================== =========== =================================================================== trd_env str 交易环境 TrdEnv_ ，TrdEnv.REAL(真实环境)或TrdEnv.SIMULATE(仿真环境) order_id str str，订单号 ===================== =========== =================================================================== :example: .. code:: python from futu import * pwd_unlock = '123456' trd_ctx = OpenHKTradeContext(host='127.0.0.1', port=11111) print(trd_ctx.unlock_trade(pwd_unlock)) order_id = "12345" print(trd_ctx.modify_order(ModifyOrderOp.CANCEL, order_id, 0, 0)) trd_ctx.close() .. note:: * 接口限制请参见 `改单限制 <../protocol/intro.html#id31>`_ ---------------------------- cancel_all_order - 撤消全部订单 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. py:function:: cancel_all_order(self, trd_env=TrdEnv.REAL, acc_id=0, acc_index=0) 撤消全部订单。 :param trd_env: str，交易环境 TrdEnv_ ，TrdEnv.REAL(真实环境)或TrdEnv.SIMULATE(仿真环境)，仿真环境不支持该协议。 :param acc_id: int，交易业务账户ID，acc_id为ID号时以acc_id为准，传0使用acc_index所对应的账户 :param acc_index: int，交易业务子账户ID列表所对应的下标，默认0，表示第1个业务ID :return(ret_code, ret_data): ret_code为RET_OK时，表示发送请求成功，具体撤单回调消息参考 `TradeOrderHandlerBase <./Trade_API.html?highlight=tradeorderhandlerbase#id12>`_ :example: .. code:: python from futu import * pwd_unlock = '123456' trd_ctx = OpenHKTradeContext(host='127.0.0.1', port=11111) print(trd_ctx.unlock_trade(pwd_unlock)) print(trd_ctx.cancel_all_order()) trd_ctx.close() .. note:: * 接口限制请参见 `改单限制 <../protocol/intro.html#id31>`_ * 模拟交易以及A股通暂不支持全部撤单 ---------------------------- change_order - 改单(老接口，兼容以前) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. py:function:: change_order(self, order_id, price, qty, adjust_limit=0, trd_env=TrdEnv.REAL, acc_id=0, acc_index=0) 改单(老接口，兼容以前)。改单，即修改订单的价格和数量，是modify_order修改订单的一种操作，为兼容以前，保留此接口，新写代码请使用modify_order。 :param order_id: str，订单号 :param qty: float，(改单有效)新的订单数量，2位精度，期权单位是"张" :param price: float，(改单有效)新的订单价格，3位精度(A股2位) :param adjust_limit: folat，(改单有效)港股有价位表，订单价格必须在规定的价位上，OpenD会对传入价格自动调整到合法价位上，此参数指定价格调整方向和调整幅度百分比限制，正数代表向上调整，负数代表向下调整，具体值代表调整幅度限制，如：0.015代表向上调整且幅度不超过1.5%；-0.01代表向下调整且幅度不超过1% :param trd_env: str，交易环境 TrdEnv_ ，TrdEnv.REAL(真实环境)或TrdEnv.SIMULATE(仿真环境) :param acc_id: int，交易业务账户ID，传0默认第一个账户 :return(ret_code, ret_data): ret_code为RET_OK时，ret_data为DataFrame数据，否则为错误原因字符串，DataFrame数据跟下面的modify_order(修改订单)相同。 如果是OpenHKCCTradeContext，将直接返回(RET_ERROR, msg) :example: .. code:: python from futu import * pwd_unlock = '123456' trd_ctx = OpenHKTradeContext(host='127.0.0.1', port=11111) print(trd_ctx.unlock_trade(pwd_unlock)) order_id = "12345" print(trd_ctx.change_order(order_id, 100.0, 1)) trd_ctx.close() .. note:: * 接口限制请参见 `改单限制 <../protocol/intro.html#id26>`_ ---------------------------- deal_list_query - 获取成交列表 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. py:function:: deal_list_query(self, code="", trd_env=TrdEnv.REAL, acc_id=0, acc_index=0, refresh_cache=False) 获取成交列表。获取账户的交易成交列表。 :param code: str，代码过滤，只返回包含这个代码的数据，没传不过滤，返回所有 :param trd_env: str，交易环境 TrdEnv_ ，TrdEnv.REAL(真实环境)或TrdEnv.SIMULATE(仿真环境) :param acc_id: int，交易业务账户ID，acc_id为ID号时以acc_id为准，传0使用acc_index所对应的账户 :param acc_index: int，交易业务子账户ID列表所对应的下标，默认0，表示第1个业务ID :param refresh_cache: bool, True表示立即向server重新请求数据，而不是使用OpenD的缓存，此时会受到频率限制 FreqLimit_。默认False。特殊情况导致缓存没有及时更新才需要刷新。 :return(ret_code, ret_data): ret_code为RET_OK时，ret_data为DataFrame数据，否则为错误原因字符串，DataFrame数据如下： ===================== =========== =================================================================== 参数 类型 说明 ===================== =========== =================================================================== trd_side str 交易方向，参考 TrdSide_ 类的定义 deal_id str 成交号 order_id str 订单号 code str 代码 stock_name str 名称 qty float 成交数量，2位精度，期权单位是"张" price float 成交价格，3位精度(A股2位) create_time str 创建时间，严格按YYYY-MM-DD HH:MM:SS或YYYY-MM-DD HH:MM:SS.MS格式传 counter_broker_id int 对手经纪号，港股有效。OpenHKCCTradeContext无此字段 counter_broker_name str 对手经纪名称，港股有效。OpenHKCCTradeContext无此字段 status str 成交状态，见 DealStatus_ ===================== =========== =================================================================== :example: .. code:: python from futu import * pwd_unlock = '123456' trd_ctx = OpenHKTradeContext(host='127.0.0.1', port=11111) print(trd_ctx.unlock_trade(pwd_unlock)) order_id = "12345" print(trd_ctx.deal_list_query(code='HK.00700')) trd_ctx.close() ---------------------------- history_order_list_query - 获取历史订单列表 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. py:function:: history_order_list_query(self, status_filter_list=[], code='', start='', end='', trd_env=TrdEnv.REAL, acc_id=0, acc_index=0) 获取历史订单列表。获取账户的历史交易订单列表。 :param status_filter_list: str数组，订单状态过滤，只返回这些状态的订单数据，没传不过滤，返回所有，参考 OrderStatus_ 类的定义 :param code: str，代码过滤，只返回包含这个代码的数据，没传不过滤，返回所有 :param start: str，开始时间，严格按YYYY-MM-DD HH:MM:SS或YYYY-MM-DD HH:MM:SS.MS格式传 :param end: str，结束时间，严格按YYYY-MM-DD HH:MM:SS或YYYY-MM-DD HH:MM:SS.MS格式传 :param trd_env: str，交易环境 TrdEnv_ ，TrdEnv.REAL(真实环境)或TrdEnv.SIMULATE(仿真环境) :param acc_id: int，交易业务账户ID，acc_id为ID号时以acc_id为准，传0使用acc_index所对应的账户 :param acc_index: int，交易业务子账户ID列表所对应的下标，默认0，表示第1个业务ID :return(ret_code, ret_data): ret_code为RET_OK时，ret_data为DataFrame数据，否则为错误原因字符串，DataFrame数据跟上面的 order_list_query_ (获取订单列表)相同 :example: .. code:: python from futu import * pwd_unlock = '123456' trd_ctx = OpenHKTradeContext(host='127.0.0.1', port=11111) print(trd_ctx.unlock_trade(pwd_unlock)) order_id = "12345" print(trd_ctx.history_order_list_query([OrderStatus.FILLED_ALL, OrderStatus.FILLED_PART], 'HK.00700')) trd_ctx.close() .. note:: * 接口限制请参见 `获取历史订单列表限制 <../protocol/intro.html#id27>`_ ---------------------------- history_deal_list_query - 获取历史成交列表 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. py:function:: history_deal_list_query(self, code='', start='', end='', trd_env=TrdEnv.REAL, acc_id=0, acc_index=0) 获取历史成交列表。获取账户的历史交易成交列表。 :param code: str，代码过滤，只返回包含这个代码的数据，没传不过滤，返回所有 :param start: str，开始时间，严格按YYYY-MM-DD HH:MM:SS或YYYY-MM-DD HH:MM:SS.MS格式传 :param end: str，结束时间，严格按YYYY-MM-DD HH:MM:SS或YYYY-MM-DD HH:MM:SS.MS格式传 :param trd_env: str，交易环境 TrdEnv_ ，TrdEnv.REAL(真实环境)或TrdEnv.SIMULATE(仿真环境) :param acc_id: int，交易业务账户ID，acc_id为ID号时以acc_id为准，传0使用acc_index所对应的账户 :param acc_index: int，交易业务子账户ID列表所对应的下标，默认0，表示第1个业务ID :return(ret_code, ret_data): ret_code为RET_OK时，ret_data为DataFrame数据，否则为错误原因字符串，DataFrame数据跟上面的 deal_list_query_ (获取成交列表)相同 :example: .. code:: python from futu import * pwd_unlock = '123456' trd_ctx = OpenHKTradeContext(host='127.0.0.1', port=11111) print(trd_ctx.unlock_trade(pwd_unlock)) order_id = "12345" print(trd_ctx.history_deal_list_query('HK.00700')) trd_ctx.close() .. note:: * 接口限制请参见 `获取历史成交列表限制 <../protocol/intro.html#id28>`_ ---------------------------- acctradinginfo_query - 查询账户下最大可买卖数量 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. py:function:: acctradinginfo_query(self, order_type, code, price, order_id=None, adjust_limit=0, trd_env=TrdEnv.REAL, acc_id=0, acc_index=0) 查询账户下最大可买卖数量 :param order_type: 订单类型，参见 OrderType_ :param code: 证券代码，例如'HK.00700' :param price: 报价，3位精度 :param order_id: 订单号。如果是新下单，则可以传None。如果是改单则要传单号，此时计算最大可买可卖时会包括该订单所消耗的购买力，新下订单需要等待半秒才可使用该接口。 :param adjust_limit: 调整方向和调整幅度百分比限制，正数代表向上调整，负数代表向下调整，具体值代表调整幅度限制，如：0.015代表向上调整且幅度不超过1.5%；-0.01代表向下调整且幅度不超过1%。默认0表示不调整 :param trd_env: 交易环境，参见 TrdEnv_ :param acc_id: 业务账号，默认0表示第1个 :param acc_index: int，交易业务子账户ID列表所对应的下标，默认0，表示第1个业务ID :return (ret_code, ret_data): ret == RET_OK, data为pd.DataFrame，数据列如下 ret != RET_OK, data为错误信息 ======================= =========== ================================================================================================== 参数 类型 说明 ======================= =========== ================================================================================================== max_cash_buy float 不使用融资，仅自己的现金最大可买整手股数 max_cash_and_margin_buy float 使用融资，自己的现金 + 融资资金总共的最大可买整手股数 max_position_sell float 不使用融券(卖空)，仅自己的持仓最大可卖整手股数 max_sell_short float 使用融券(卖空)，最大可卖空整手股数，不包括多仓 max_buy_back float 卖空后，需要买回的最大整手股数。因为卖空后，必须先买回已卖空的股数，还掉股票，才能再继续买多。 ======================= =========== ================================================================================================== :example: .. code:: python from futu import * pwd_unlock = '123456' trd_ctx = OpenHKTradeContext(host='127.0.0.1', port=11111) print(trd_ctx.unlock_trade(pwd_unlock)) order_id = "12345" print(trd_ctx.acctradinginfo_query(OrderType.NORMAL, 'HK.00700', 400, order_id, 0.01)) trd_ctx.close() .. note:: * 接口限制请参见 `获取最大交易数量限制 <../protocol/intro.html#id24>`_ ---------------------------- TradeOrderHandlerBase - 响应订单推送基类 ----------------------------------------------------------- on_recv_rsp - 响应订单推送 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. py:function:: on_recv_rsp(self, rsp_pb) 响应订单推送。OpenD会主动推送订单的最新更新数据过来，需要客户端响应处理。 该类与place_order返回的顺序参见 place_order_ 的说明。 :param rsp_pb: class，订单推送协议pb对象 :return(ret_code, ret_data): ret_code为RET_OK时，ret_data为DataFrame数据，否则为错误原因字符串，DataFrame数据跟上面的 order_list_query_ (获取订单列表)相同 :example: .. code:: python from futu import * from time import sleep class TradeOrderTest(TradeOrderHandlerBase): """ order update push""" def on_recv_rsp(self, rsp_pb): ret, content = super(TradeOrderTest, self).on_recv_rsp(rsp_pb) if ret == RET_OK: print("* TradeOrderTest content={}\n".format(content)) return ret, content pwd_unlock = '123456' trd_ctx = OpenHKTradeContext(host='127.0.0.1', port=11111) trd_ctx.set_handler(TradeOrderTest()) print(trd_ctx.unlock_trade(pwd_unlock)) print(trd_ctx.place_order(price=700.0, qty=100, code="HK.00700", trd_side=TrdSide.SELL)) sleep(15) trd_ctx.close() ---------------------------- TradeDealHandlerBase - 响应成交推送基类 ----------------------------------------------------------- on_recv_rsp - 响应成交推送 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. py:function:: on_recv_rsp(self, rsp_pb) 响应成交推送。OpenD会主动推送新的成交数据过来，需要客户端响应处理 该类与place_order返回的顺序参见 place_order_ 的说明。 :param rsp_pb: class，成交推送协议pb对象 :return(ret_code, ret_data): ret_code为RET_OK时，ret_data为DataFrame数据，否则为错误原因字符串，DataFrame数据跟上面的 deal_list_query_ (获取成交列表)相同 :example: .. code:: python from futu import * from time import sleep class TradeDealTest(TradeDealHandlerBase): """ order update push""" def on_recv_rsp(self, rsp_pb): ret, content = super(TradeDealTest, self).on_recv_rsp(rsp_pb) if ret == RET_OK: print("TradeDealTest content={}".format(content)) return ret, content pwd_unlock = '123456' trd_ctx = OpenHKTradeContext(host='127.0.0.1', port=11111) trd_ctx.set_handler(TradeDealTest()) print(trd_ctx.unlock_trade(pwd_unlock)) print(trd_ctx.place_order(price=700.0, qty=100, code="HK.00700", trd_side=TrdSide.SELL)) sleep(15) trd_ctx.close() ----------------------------